Спот или фьючерсы: что выбрать для бота по торговле криптовалютами

Прежде чем настроить бота для торговли криптовалютой, необходимо принять важное решение: будет ли он торговать на спотовом рынке или на рынке фьючерсов?

От понимания этого выбора зависят механизмы торговли бота, степень подверженности риску и потенциал прибыли. Спотовая торговля предполагает немедленный обмен активами, тогда как при торговле фьючерсами используются контракты и кредитное плечо, что определяет совершенно иную динамику соотношения риска и доходности.

В этой статье мы рассмотрим особенности ботов для спотовой торговли криптовалютами и ботов для торговли криптовалютными фьючерсами, проанализируем их различия, обсудим их пригодность для различных стратегий и расскажем, как их настроить с помощью Origami Tech.

Обзор ботов для спотовой торговли криптовалютами

На спотовых рынках сделки заключаются и рассчитываются мгновенно по текущей цене. Бот для спотовой торговли криптовалютами напрямую покупает или продает активы без заключения контрактов, использования кредитного плеча и задержек. Такие сделки просты, поскольку вы точно знаете, что получите и когда это произойдет. 

Плюсы

• Простота: спотовая торговля проста для понимания и осуществления. Поскольку вы торгуете активами, которые фактически принадлежат вам, нет необходимости управлять заемными средствами или иметь дело с залогом и порогами ликвидации. Это снижает входной барьер, особенно для новичков и трейдеров, которые сосредоточены на автоматизации, а не на мелкоманевренном управлении параметрами риска.
• Отсутствие риска ликвидации: поскольку вы используете собственный капитал, нет риска принудительного закрытия вашей позиции из-за недостаточного маржинального обеспечения. В худшем случае стоимость актива может снизиться, что далеко не то же самое, что ликвидация с убытком из-за требования пополнения маржи.
• Прозрачные комиссии: Комиссии за спотовую торговлю являются прозрачными и предсказуемыми. При каждой сделке с вас взимаются только комиссии «мейкера» и «тейкера», при этом отсутствуют дополнительные расходы, такие как платежи за финансирование или комиссии за пролонгацию, которые являются обычным явлением при торговле фьючерсами.

Минусы

• Ограниченные позиции: Одним из существенных ограничений является то, что в большинстве случаев спотовые боты могут приносить прибыль только при росте цен. Хотя технически возможно продать уже имеющийся у вас актив и получить прибыль от падения цены, это не то же самое, что открытие настоящей короткой позиции с использованием заемных средств. Продажа «в короткую» на спотовом рынке требует ручного управления или маржинальной торговли, что не поддерживается большинством спотовых ботов. В результате их гибкость ограничена в условиях нисходящего тренда или высокой волатильности.
• Меньший потенциал рентабельности инвестиций: без использования кредитного плеча ваш потенциал прибыли строго зависит от фактического движения цены. Если курс биткоина вырастет на 2 %, максимальная прибыль, которую вы сможете получить, составит 2 % от вашего капитала. Хотя такой подход более безопасен, он также означает, что стратегии на спотовом рынке, как правило, приносят более медленную и постепенную прибыль по сравнению с подходами, основанными на фьючерсах.

Благодаря этому боты для спотовой торговли криптовалютами идеально подходят для консервативных стратегий, таких как «грид-трейдинг» или DCA, в которых приоритет отдается постепенному росту и контролю рисков.

Подробнее о стратегии усреднения стоимости по времени читайте в статье Как создать крипто-бота для торговли по стратегии DCA.

Обзор ботов для торговли фьючерсами

Боты для торговли криптовалютными фьючерсами работают по разным принципам. Фьючерсы — это производные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на колебаниях цен, не владея базовым активом.

Объяснение принципов торговли фьючерсами

В отличие от спотовых рынков, где расчеты производятся мгновенно, торговля фьючерсами предполагает заключение контрактов на покупку или продажу криптовалюты по заранее установленной цене в будущем. Их уникальность заключается в использовании кредитного плеча: трейдеры могут управлять крупными позициями, вложив лишь небольшую часть от их общей стоимости. Это усиливает как потенциальную прибыль, так и убытки, а также открывает возможности для динамичной короткой продажи, позволяющей получать прибыль даже на падающих рынках.

Плюсы

• Увеличение доходности за счет кредитного плеча: при использовании кредитного плеча даже небольшие колебания цен могут привести к значительной прибыли или убыткам. Например, 10-кратное кредитное плечо превращает изменение цены на 1 % в изменение стоимости позиции на 10 %. Это привлекает трейдеров, стремящихся к более быстрой и высокой доходности, и является одной из основных причин использования ботов для торговли криптовалютными фьючерсами.
• Возможность открытия коротких позиций: фьючерсы позволяют трейдерам получать прибыль на падающих рынках, открывая короткие позиции без владения базовым активом, что невозможно при использовании ботов для спотовых операций. Правильно настроенный бот может переключаться между длинными и короткими позициями в зависимости от направления движения рынка.
• Возможности хеджирования: Фьючерсы можно использовать для хеджирования рисков в существующих портфелях. Например, открытие короткой позиции по фьючерсам может компенсировать убытки по долгосрочной спотовой позиции, что обеспечивает дополнительную стратегическую гибкость.

Минусы

• Риск ликвидации: Использование кредитного плеча увеличивает подверженность риску и сам риск. Если рынок изменится в сторону, противоположную позиции, наступит ликвидация. Это может произойти очень быстро, поэтому крайне важно правильно устанавливать стоп-лоссы и распределять маржу.
• Ставки финансирования: По фьючерсным позициям часто взимаются комиссии за финансирование, которые перечисляются между держателями длинных и коротких позиций. Со временем эти выплаты могут уменьшить или полностью нивелировать прибыль, поэтому их необходимо учитывать при разработке любой стратегии долгосрочного держания позиций.
• Более высокая сложность и комиссии: Торговля фьючерсами требует учета множества факторов: кредитного плеча, маржи, ставок финансирования и торговых комиссий. Она больше подходит для опытных трейдеров или торговых ботов с надежной встроенной системой управления рисками.

Для опытных трейдеров боты для торговли криптовалютными фьючерсами с сайта Origami Tech предлагают динамичные стратегии, способные обеспечить высокую доходность, однако, как и в случае с любой другой торговлей фьючерсами, они требуют тщательного управления рисками.

Основные различия между ботами для спотовой торговли и фьючерсной торговли

Хотя и спотовые, и фьючерсные боты предназначены для автоматизации торговли, их основные механизмы значительно различаются, особенно в том, что касается риска, эффективности использования капитала и стратегической гибкости.

Кредитное плечо и маржинальные требования‍

Бот для спот-торговли работает исключительно с капиталом, имеющимся на вашем счете. В данном случае вы торгуете только теми средствами, которыми располагаете. Это позволяет сдерживать риски, но ограничивает потенциал прибыли. В отличие от этого, фьючерсные боты могут открывать позиции с использованием заемных средств, что дает трейдерам возможность торговать с использованием кредитного плеча. Хотя это может значительно увеличить прибыль, оно также повышает риск ликвидации позиции, если рынок пойдет против вас.

Ставки финансирования и торговые комиссии‍

С ботов для спотовой торговли взимаются только фиксированные комиссии «мейкера» и «тейкера» за каждую сделку, что делает структуру затрат предсказуемой. Боты для торговли фьючерсами, однако, должны также учитывать ставки финансирования — регулярные выплаты, осуществляемые между длинными и короткими позициями. Эти ставки зависят от настроений рынка и могут значительно меняться со временем, что влияет на прибыльность долгосрочных стратегий.

Волатильность и просадка‍

Фьючерсные боты гораздо более чувствительны к ценовым колебаниям из-за использования кредитного плеча. Хотя такая чувствительность может повысить доходность при благоприятных трендах, она также может усугубить убытки во время неожиданных колебаний. Спотовые боты, напротив, демонстрируют более стабильные просадки, что делает их более подходящими для консервативных или долгосрочных стратегий.

Поддержка бирж и нюансы API (Origami Tech)‍

Развертывание бота на платформе Origami Tech интуитивно понятно как в спотовом, так и в фьючерсном режимах, однако базовые технические настройки в них различаются. Для спотовых ботов требуется лишь базовый доступ к API для торговли и отслеживания баланса. Фьючерсные боты требуют более сложных настроек, таких как выбор режима маржи, коэффициент кредитного плеча и параметры контроля рисков, которые доступны на сайте Origami Tech через визуальный интерфейс и встроенные инструменты логики.

Соответствие стратегии

Выбор между спотовым и фьючерсным рынками для вашего бота по торговле криптовалютами — это не только вопрос риска, но и вопрос согласования вашей стратегии с преимуществами каждого из этих рынков. Спотовый и фьючерсный рынки предполагают разные подходы, и понимание того, какие стратегии наиболее эффективны в каждой из этих сред, поможет вам максимально повысить доходность и свести к минимуму ненужные риски.

Лучшие стратегии выбора мест

Торговля по сетке‍

В спотовой торговле стратегии «грид» предполагают размещение серии ордеров на покупку и продажу с заранее заданными ценовыми интервалами. Это позволяет вашему боту для спотовой торговли криптовалютой автоматически извлекать прибыль из незначительных колебаний цен без необходимости выбора направления движения. Такой подход особенно эффективен на рынках с боковым трендом или низкой волатильностью, где цены колеблются в определённом диапазоне.

Метод усреднения стоимости (DCA)‍

DCA — один из самых консервативных и удобных для новичков подходов. Ваш бот постепенно накапливает актив, покупая фиксированные суммы через равные промежутки времени, независимо от рыночной конъюнктуры. Это снижает влияние краткосрочной волатильности и со временем сглаживает среднюю цену входа. Это метод долгосрочного накопления, который лучше всего подходит для рынков с выраженным трендом или непредсказуемых рынков.

Следование за трендом (только длинные позиции) 

‍Этастратегия позволяет боту открывать и удерживать позиции, когда рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Она основана на таких сигналах, как скользящие средние или уровни RSI, и запускает ордера на покупку по мере усиления тренда. Боты, следующие за трендом, сосредоточены исключительно на выявлении и использовании бычьего импульса.

Лучшие стратегии торговли фьючерсами

Торговля по импульсу‍

Фьючерсные рынки идеально подходят для ботов, основанных на динамике рынка, которые стремятся извлечь выгоду из сильных ценовых колебаний с помощью кредитного плеча. Эти боты выявляют прорывы или устойчивые тренды и открывают позиции в направлении данной динамики. При надлежащем управлении рисками стратегии, основанные на динамике рынка, позволяют извлечь выгоду из значительных ценовых колебаний за короткий промежуток времени.

Возврат к среднему значению с использованием кредитного плеча‍

Эта стратегия основана на том, что цены часто возвращаются к среднему значению после значительного отклонения от него. Фьючерсный бот может извлечь выгоду из таких моментов, открывая позиции против тренда — например, открывая короткие позиции по перекупленным активам или покупая перепроданные — и используя кредитное плечо для усиления небольших коррекций. Эта стратегия чрезвычайно эффективна на волатильных рынках или рынках, торгующихся в диапазоне.

Арбитраж с хеджированием‍

Для более опытных пользователей боты для торговли фьючерсами также могут реализовывать стратегии хеджированного арбитража. Одновременное открытие длинных и коротких позиций по коррелирующим активам или на разных биржах позволяет таким ботам извлекать выгоду из неэффективности ценообразования при минимальном риске, связанном с направлением движения рынка. Это снижает чистый риск, при этом позволяя трейдерам получать прибыль.

Чтобы подробнее узнать о конкретных типах стратегий и о том, как они работают в автоматической торговле, ознакомьтесь со статьёй «Как работает бот для торговли криптовалютой? Простое руководство по автоматизации стратегий».

Как использовать ботов для торговли криптовалютами на спотовом рынке и рынке фьючерсов на Origami Tech

Origami Tech — это удобная в использовании платформа, на которой трейдеры могут запускать ботов как для спотовых, так и для фьючерсных рынков без написания кода.

Для спотовой торговли стратегию «грид» можно настроить, указав уровни грида и объемы сделок. 

При торговле фьючерсами ботов можно настроить на использование кредитного плеча и динамических сеток, чтобы извлекать выгоду из колебаний рынка.

Origami Tech предлагает готовые к использованию пресеты для стратегий на основе сетки и тренда. Пользователи могут настраивать их или создавать собственные стратегии с помощью интуитивно понятных сеток, основанных на формулах.

Для запуска ботов, торгующих фьючерсами, необходимо добавить параметры динамического определения размера позиции, стоп-лосса и тейк-профита. Платформа « Origami Tech » обеспечивает доступ к этим функциям посредством простых настроек при создании бота.

Подробные инструкции по развертыванию см. в документации по Origami Tech :

• Создать Spot Bot
• Создать бота «Create Futures»

Управление рисками

Управление рисками имеет решающее значение, особенно при работе с ботами для торговли криптовалютными фьючерсами, где кредитное плечо может быстро превратить небольшие колебания рынка в значительные убытки. Чтобы снизить риск ликвидации, важно создать достаточный запас маржи. Это означает, что на счете должно находиться больше залога, чем требуется, чтобы ваша позиция могла выдержать волатильность рынка без принудительного закрытия.

Ордера «стоп-лосс» — ещё один важный инструмент. Автоматически закрывая позицию при достижении убытками определённого уровня, они помогают ограничить убытки и защитить ваш капитал во время резких колебаний цен.

И, наконец, не стоит упускать из виду влияние ставок финансирования. Эти периодические выплаты между длинными и короткими позициями со временем могут значительно уменьшить прибыль. Если вы удерживаете длинную позицию в периоды высоких ставок финансирования, эти затраты могут превысить вашу прибыль. Мониторинг ставок финансирования и соответствующая корректировка стратегии могут существенно повлиять на общую доходность.

Сборы

Структура комиссий играет важную роль в эффективности работы любого бота для торговли криптовалютами. В спотовой торговле расходы просты и понятны. За каждую транзакцию взимается комиссия «мейкера» или «тейкера» в зависимости от типа ордера. Эти комиссии, как правило, невысоки и стабильны, что позволяет легко учитывать их в большинстве стратегий.

Торговля фьючерсами сопряжена с дополнительными расходами. Помимо стандартных комиссий для «мейкеров» и «тейкеров», трейдеры также оплачивают ставки финансирования. Это периодические сборы, взимаемые между длинными и короткими позициями, которые могут колебаться в течение дня. В случае удержания позиций в течение длительного времени эти выплаты могут накапливаться и снижать прибыль. Некоторые платформы также могут взимать комиссию за пролонгацию за поддержание позиций с кредитным плечом в течение определенного времени.

Поскольку эти дополнительные расходы суммируются, важно учитывать их при разработке бота для торговли криптовалютными фьючерсами. Игнорирование этих расходов может привести к завышению ожидаемой доходности или неверной оценке фактической эффективности стратегии.

Когда выбирать спотовые сделки, а когда — фьючерсы

Выбор между спотовой и фьючерсной торговлей зависит от вашего опыта, рыночной конъюнктуры и ваших торговых целей.

• Профиль пользователя
  Боты для спотовых операций лучше подходят трейдерам с низкой склонностью к риску, ограниченным капиталом или небольшим опытом. Они предлагают более безопасную и простую точку входа без сложностей, связанных с кредитным плечом или маржой.
  Боты для фьючерсов более подходят опытным трейдерам, которые умеют справляться с волатильностью, понимают механику маржи и готовы принимать на себя более высокий риск в погоне за более высокой доходностью.
• Рыночные условия
  Фьючерсные боты демонстрируют наилучшую эффективность на рынках с выраженным трендом, где они могут использовать кредитное плечо и позиции по тренду для увеличения прибыли. Независимо от того, растет ли рынок или падает, фьючерсные боты способны быстро адаптироваться и действовать в соответствии с динамикой рынка.
  Спотовые боты более эффективны на рынках с боковым трендом или в условиях колебаний в определенном диапазоне. Стратегии «грид» и DCA позволяют им извлекать прибыль из повторяющихся ценовых колебаний, не полагаясь на сильные тренды.
• Стратегические цели
  Если ваша цель — стабильный долгосрочный рост с минимальными падениями, то боты для спотовых рынков предлагают более стабильный путь. Они способствуют сохранению капитала и постепенному наращиванию доходности.
  Если вы нацелены на стратегии с высокой доходностью и готовы принять на себя повышенный риск, то боты для фьючерсных рынков предоставляют доступ к сделкам с использованием кредитного плеча и более агрессивной доходности при условии тщательного управления рисками.
• Заключение и дальнейшие шаги
• Независимо от того, ищете ли вы бесплатный бот для торговли криптовалютами или хотите создать лучший бот для торговли криптовалютными фьючерсами, сайт Origami Tech предоставит вам все необходимые инструменты для автоматизации и оптимизации ваших стратегий торговли криптовалютами.
• Готовы вывести свою торговлю на новый уровень? Начните создавать и запускать своего бота для торговли криптовалютой с помощью Origami Tech уже сегодня.