如何在同一加密货币交易对上运行两个网格以优化执行

大多数交易者为每个交易对只启动一个网格，调整好价差和交易量后，便期望收益随市场活跃度不断增长。但实际上，单一网格结构只能捕捉一种类型的订单流。市场会在微幅震荡和大幅位移之间轮动，执行逻辑也应当反映这一点。

分层配置让你可以在一个机器人内，于同一交易对上运行两个网格。每个网格针对不同的波动特征，并在 Origami Tech 的网格引擎中独立运行（详见 Introduction to Origami Platform）。

第一个网格旨在从现价附近的日内震荡中获利。它采用较小的网格间距和较小的订单规模，以实现频繁成交。

Grid 1：剥头皮网格

• 价差：0.1%
• 同方向相邻两笔订单的间距：0.1%
• 订单：3 笔买单 + 3 笔卖单
• 交易量：小额（每笔订单 10 USDT）
• 每侧 10 笔订单
• 目的：捕捉日内震荡，持续获得小额成交

现货：
{
"execute_price": "ticker() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "10 / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.001"
}

‍

合约 One Way 持仓模式：
{
"execute_price": "ticker_futures() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "10 / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.001"
}

该网格始终在中间价附近保持挂单，通过小幅价格波动循环利用资金，并在震荡行情中增加成交笔数。

第二个网格的位置距离现价更远，其结构设计用于在价格剧烈波动和出现短暂流动性缺口时发挥作用。

Grid 2：“乌龙指”捕手

• 网格间距：2%
• 同方向相邻两笔订单的间距：2%
• 每侧 10 笔订单
• 交易量：较大，从 100 到 1000 USD
• 目的：捕捉滑点较大的市价单

现货：
{
"execute_price": "ticker() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "100 * abs(order_pos) / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.02"
}

‍

合约 One Way 持仓模式：
{
"execute_price": "ticker_futures() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "100 * abs(order_pos) / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.02"
}

在此配置中，订单规模随着与中间价距离的增加而增大。当出现激进的市价单、强平或订单簿短暂失衡时，该网格便会发挥作用。

在 Origami Tech 中，两个网格都挂载在同一个机器人上，并由内部公式解释器分别独立计算（详见 Introduction to Origami Platform）。调整其中一个网格不会中断另一个网格的执行逻辑。这样，资金就可以在单个交易对内分配到多种波动环境中。

运行单一网格会使敞口集中在一种结构形态上。分层网格则能将敞口分散到不同类型的价格变动中，同时在机器人层面保持统一执行。

你可以在 Origami Tech 文档中找到更多策略