1つの暗号資産ペアで2つのグリッドを運用し執行を改善する方法

多くのトレーダーは1つのペアに1つのグリッドを設定し、スプレッドと取引量を調整して、市場の活況に合わせてパフォーマンスが伸び続けることを期待します。しかし実際には、1つのグリッド構造が捉えられるのは1種類のオーダーフローだけです。市場は細かな値動きと大きな価格変動を行き来するため、執行ロジックもそれを反映すべきです。

階層型の構成では、1つのボット内で同じペアに2つのグリッドを運用できます。各グリッドは異なるボラティリティの特性を狙い、Origami Techのグリッドエンジン内で独立して動作します（Introduction to Origami Platform参照）。

1つ目のグリッドは、現在価格付近の日中の値動きから収益を得るよう設計されています。狭い間隔と小さな注文サイズで、頻繁な約定を生み出します。

Grid 1：スキャルパー

• スプレッド：0.1%
• 同じサイドの2つの注文間の間隔：0.1%
• 注文数：買い3件＋売り3件
• 取引量：小（1注文あたり10 USDT）
• 各サイド10件の注文
• 目的：日中の値動きを捉え、小さな約定を安定して積み重ねる

現物：
{
"execute_price": "ticker() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "10 / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.001"
}

‍

‍先物 One Wayポジションモード：
{
"execute_price": "ticker_futures() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "10 / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.001"
}

このグリッドは仲値の近くに常に注文を置き続けます。小さな価格変動で資金を回転させ、レンジ相場での取引回数を増やします。

2つ目のグリッドは現在価格から離れた位置に配置され、急激な値動きや一時的な流動性の空白時に約定するよう構成されています。

Grid 2：「誤発注（Fat-Finger）」キャッチャー

• 間隔：2%
• 同じサイドの2つの注文間の間隔：2%
• 各サイド10件の注文
• 取引量：大（100〜1000 USD）
• 目的：大きなスリッページを伴う成行注文を捉える

現物：
{
"execute_price": "ticker() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "100 * abs(order_pos) / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.02"
}

‍

先物 One Wayポジションモード：
{
"execute_price": "ticker_futures() (1 + spread order_pos)",
"execute_volume": "100 * abs(order_pos) / execute_price",
"buy_orders_count": "10",
"sell_orders_count": "10",
"spread": "0.02"
}

この構成では、仲値から離れるほど注文サイズが大きくなります。このグリッドは、積極的な成行注文や清算、板（オーダーブック）の一時的な不均衡が起きたときに作動します。

Origami Techでは、両方のグリッドが同じボットに紐づけられ、内部の数式インタプリタによってそれぞれ独立して再計算されます（Introduction to Origami Platform参照）。一方のグリッドを調整しても、もう一方の執行ロジックは中断されません。これにより、1つの取引ペアの中で複数のボラティリティ局面に資金を配分できます。

グリッドを1つだけ運用すると、エクスポージャーが1つの構造パターンに集中します。グリッドを重ねることで、執行はボット単位で一元化したまま、エクスポージャーを異なる種類の値動きに分散できます。

その他の戦略はOrigami Techのドキュメントでご覧いただけます