Origami TechでHyperliquid Price Spikes PNL暗号資産取引ボットを使う方法

Hyperliquid Price Spikes PNL Botは、Hyperliquidでの先物の自動売買向けに設計された、Origami Techの暗号資産取引ボット用プリセットです。

この戦略は、1分足の先物ローソク足、RSIしきい値、RSIに基づく動的な価格計算、現在のポジションデータ、あらかじめ定義された執行上の制限を組み合わせます。RSIが30を下回ると買い、70を上回ると売りを生成できます。

このプリセットは短期的な価格の行き過ぎを軸に構築されています。固定のエントリー価格を使う代わりに、取引ボットは現在のRSI状況と直近のローソク足データから目標価格を計算します。

デフォルト設定では次の値を使用します。

• 買い条件にRSI 30
• 売り条件にRSI 70
• 1分足の先物ローソク足
• max_gap = 0.002（0.2%）
• take_profit = 0.001（0.1%）
• activate_spread = 0.002（0.2%）
• 表示されている注文サイズの数式では約11 USDCのクオート値

本ガイドでは、このプリセットの仕組み、各数式の役割、戦略に適した相場状況、調整可能なパラメーターについて解説します。

Hyperliquid Price Spikes PNL Botとは？

Hyperliquid Price Spikes PNL Botは、短期的な価格の行き過ぎに反応するよう設計された、RSI主導の取引ボットです。

この戦略は1分足の先物ローソク足を監視し、RSIを継続的に計算します。

買い条件は、次の場合に有効になります。

RSI < 30

売り条件は、次の場合に有効になります。

RSI > 70

その後ボットはrsi_to_price()を使って、これらのRSIしきい値を実際の執行価格レベルに変換します。

これにより、インジケーターのシグナルと執行可能な市場価格を組み合わせた戦略が実現します。

プリセットの説明では、この戦略を、短期的な価格スパイク周辺で機能し、既存のポジションを管理し、必要に応じてエクスポージャーを解消できる、小さなスプレッドを狙うスキャルピングおよびマーケットメイク型の構成として位置付けています。

この取引ボットを使えるのはどんな人？

このプリセットは、すでにRSIを理解しており、Hyperliquidでの短期的な売られすぎ・買われすぎの状況への対応を自動化したいトレーダーに最も適しています。

次のような用途に役立ちます。

• 短期的な先物の暗号資産取引
• RSIの極端な値への自動的な反応
• 日中の値動きが頻繁な流動性の高い市場
• RSIを手動で見張る代わりに体系的なエントリールールを使いたいトレーダー
• 一時的な価格の乖離の周辺で小口の執行を繰り返す必要がある戦略

デフォルトのローソク足の時間足が1分であるため、この取引ボットは短期的な市場の動きに特に敏感です。

つまりこの戦略は、15分足や1時間足のRSIに基づく構成よりも速く反応できる一方で、短命な価格ノイズの影響もより受けやすくなります。

Hyperliquid Price Spikes Botの仕組み

中核となるロジックは、主に4つの要素で構成されています。

ボットは現在の1分足の先物ローソク足を読み込みます。

それらのローソク足からRSIを計算します。

rsi_to_price()を使ってRSIしきい値を価格レベルに変換します。

現在のポジションを使って、各サイドでどの計算が該当するかを判断します。

1分足の先物ローソク足

このプリセットでは次の式を使用します。

candles_fetched = candles_futures('m1')

したがってこの戦略は、1分足の先物ローソク足で動作します。

これらのローソク足は、RSIの計算と最終的な執行価格の境界の両方に使用されます。

1分足を使うことで、戦略は急速な価格変動に素早く反応できます。

また、より長い時間足に比べて、RSIがしきい値をまたぐ頻度が高くなることも意味します。

買いシグナル

デフォルトの買い条件は次のとおりです。

buy_orders_count =
1 if rsi(candles_fetched)[0] < 30 else 0

ボットは、現在のRSI値が30を下回ったときに買い注文を1つ許可します。

RSIが30を下回る状態は、一般的に売られすぎと解釈されます。

このプリセットにとって重要なのは仕組みの面です。RSIが30を下回ると、買い側が有効になります。

その後、ボットは対応する買い価格を計算します。

売りシグナル

売り条件は次のとおりです。

sell_orders_count =
1 if rsi(candles_fetched)[0] > 70 else 0

この戦略は、RSIが70を上回ったときに売り注文を1つ許可します。

RSIが70を上回る状態は、この戦略における反対側の極端な状態を表します。

結果として、ロジックは次のように対称的になります。

RSI < 30 → buy side
RSI > 70 → sell side

RSIに基づく買い価格

デフォルトの数式は次のとおりです。

price_buy =
rsi_to_price(candles_fetched, 30)
if position_fetched.available_quantity >= 0
else max_gap

ここで中心となる関数は次のものです。

rsi_to_price(candles_fetched, 30)

Origami Techは、RSIが30に達するのを待ってから現在の市場価格を使うのではなく、目標とするRSI値に対応する価格レベルを計算します。

これにより取引ボットは、現在のローソク足データのもとでRSI 30に相当する価格レベルを得られます。

現在のポジションも、数式の一部としてチェックされます。

RSIに基づく売り価格

売り側では次の式を使用します。

price_sell =
rsi_to_price(candles_fetched, 70)
if position_fetched.available_quantity <= 0
else max_gap

したがってこの戦略は、売り側についてRSI 70に相当する価格を計算します。

price_buyとprice_sellを組み合わせることで、ボットはインジケーターのしきい値を執行可能な目標価格に変換できます。

現在のポジション

このプリセットは、次の式で現在の先物ポジションを読み込みます。

position_fetched =
position(grid().position_side, grid().margin_mode)

これにより戦略は、保有ポジションの数量を参照し、現在のエクスポージャーに応じて計算を調整できます。

price_buyとprice_sellで使われるポジション条件により、既存のエクスポージャーにかかわらず2方向の計算が同一に扱われてしまうことを防いでいます。

買い数量

表示されているプリセットの数式は次のとおりです。

amount_buy =
11 / execute_price
if position_fetched.available_quantity >= 0
else max_gap

数値11は、表示されている買いのサイズ決定ロジックにおいて、ベース資産の数量を計算するために使われるクオート値を定めています。

たとえば、執行価格が2,000の場合、

11 / 2000 = 0.0055

結果として得られる数量は、ベース資産で約0.0055単位です。

USDC建てのHyperliquid先物市場では、執行時の差異や手数料を考慮する前の段階で、約11 USDCの想定元本に相当します。

売り数量

表示されている売りの数式も同じ構造に従っています。

amount_sell =
11 / execute_price
if position_fetched.available_quantity <= 0
else max_gap

したがって、表示されているデフォルト設定でのクオート値も11です。

これにより、基本的な注文サイズが両方向で対称に保たれます。

プリセットの説明に関する重要な注意点

Origami Tech内に表示されている説明では、現在この戦略はポジションがないときに$100の小口の試し玉を使うとされています。

一方、同じプリセットで表示されている数式では、現在次の値が使われています。

11 / execute_price

この2つの値は異なります。

本ガイドの数値例では、現在表示されている数式を正とみなしています。意図するデフォルト値が100から11に恒久的に変更されたのであれば、説明を更新すべきです。

最大ギャップ

このプリセットでは次のように定義しています。

max_gap = 0.002

これは次の値に相当します。

0.2%

この変数は、いくつかの条件付き数式の中で代替値として登場します。

プリセットの説明でも、ポジションの周辺に定められたギャップの範囲内でのコントロールされたナンピンについて言及しています。

max_gapを小さくすると、制限がより厳しくなります。

値を大きくすると、より広い距離が許容されます。

プリセットの説明文に記載されている損益分岐の正確な数式は現在のパラメーター一覧に表示されていないため、max_gapは上級者向けの戦略パラメーターとして扱い、慎重に変更すべきです。

利確（テイクプロフィット）

デフォルト：

take_profit = 0.001

これは次の値に等しくなります。

0.1%

プリセットの説明では、利益の出ているポジションを損益分岐点をわずかに超えたところで決済できるとしています。

表示されているパラメーター一覧にはtake_profitの値が含まれていますが、最終的に表示される執行の数式には、この値がどこで適用されるかは明示されていません。

したがってこのパラメーターは、プリセットが意図するPNL管理ロジックに属するものの、その後段の計算全体は現在のプリセット概要からは確認できません。

Activate Spread

このプリセットには次の値も含まれています。

activate_spread = 0.002

これは次の値に相当します。

0.2%

この設定は、戦略が利用できるもう1つのスプレッドのしきい値を定めます。

プリセットの説明ではこのボットを小さなスプレッドを狙うスキャルピングおよびマーケットメイク戦略と位置付けているため、このパラメーターは戦略が価格距離や有効化条件をどう扱うかに関係します。

表示されている概要にはactivate_spreadを直接参照する数式が示されていないため、この値を変更する場合は本番運用の前にテストすべきです。

最終的な執行価格

最も重要な数式の1つが次のものです。

execute_price =
min(price_buy, candles_fetched[0].low)
if side == 'buy'
else
max(price_sell, candles_fetched[0].high)

これにより、直近の1分足ローソク足に基づく追加の価格境界が導入されます。

買いの場合、ボットは次の値と、

price_buy

次の値のうち、低い方を選択します。

current candle low

売りの場合は、次の値と、

price_sell

次の値のうち、高い方を選択します。

current candle high

つまり、最終的な執行価格はRSIだけで決まるわけではありません。

現在のローソク足から得られる直近の相場構造も、注文が置かれる位置に影響します。

買いの例

次のように仮定します。

RSI based buy price = 100
Current candle low = 99.8

数式は次のように計算します。

min(100, 99.8) = 99.8

結果として、執行価格は99.8になります。

売りの例

次のように仮定します。

RSI based sell price = 101
Current candle high = 101.4

数式は次のようになります。

max(101, 101.4) = 101.4

売りの執行価格は101.4になります。

この構造により、買い側は現在の値動きの下側の境界へ、売り側は上側の境界へと寄せられます。

執行数量

最終的な数量の選択は次のとおりです。

execute_volume =
amount_buy if side == 'buy' else amount_sell

したがって、選択された注文の方向によって、どの数量の数式が使われるかが決まります。

表示されているデフォルトの数式では、11のクオート値を現在の執行価格で割った値を使用します。

Hyperliquid Price Spikes Botのデフォルトパラメーター

典型的な買いのセットアップでは何が起こるか？

1分足の先物ローソク足のRSIが次の値まで下がったとします。

RSI = 27

次の理由により、買い条件が有効になります。

27 < 30

ボットは次の計算を行います。

rsi_to_price(candles_fetched, 30)

得られた価格が次の値だとします。

100.20

現在のローソク足の安値は次のとおりです。

99.90

執行の数式は次の選択を行い、

min(100.20, 99.90)

結果は次のようになります。

99.90

表示されているデフォルトでの概算注文数量は次のとおりです。

11 / 99.90 ≈ 0.1101

このように取引ボットは、計算された価格と数量を使って買い注文を1つ発注できます。

売りのセットアップでは何が起こるか？

RSIが次の値まで上昇したとします。

RSI = 74

次の理由により、売り条件を満たします。

74 > 70

戦略は次の式を使って、RSIに基づく売り価格を計算します。

rsi_to_price(candles_fetched, 70)

その値が次のとおりだとし、

100.80

現在のローソク足の高値が次の値だとします。

101.10

執行の数式は次の選択を行い、

max(100.80, 101.10)

結果は次のようになります。

101.10

したがって売り注文は、高い方の価格境界を使って発注されます。

この取引ボットに適した市場は？

このプリセットは、Hyperliquidの先物データを前提に設計されています。

そのロジックは、次のような市場で評価するのが最適です。

• 無期限先物の十分な流動性
• 信頼できる1分足のローソク足データ
• 日中の頻繁な値動き
• 小口注文を繰り返し出せるだけの板の厚み
• 短期的な執行に適したスプレッド
• 狙う値幅に対して許容できる水準の手数料

短期的な上下動が定期的に起きる市場では、RSIが売られすぎと買われすぎの領域を行き来する機会が増えます。

強い方向性のある相場には、特に注意が必要です。

強いトレンドの間は、RSIが30未満または70超の状態に長時間とどまることがあります。したがってRSIのしきい値は相場の状態を示すものであり、即座の反転を保証するものではありません。

Hyperliquid Price Spikes取引ボットの起動方法

1. Origami Techのプロジェクトを開き、先物の暗号資産取引に使うHyperliquidアカウントを接続します。
2. 選択したHyperliquidの無期限先物ペア用に、新しい取引ボットを作成します。
3. 必要なポジションモード、証拠金の設定、口座残高を確認します。
4. プリセットセレクターを開き、次を選択します： Hyperliquid Price Spikes PNL Bot‍
5. 有効化する前に、インポートされたパラメーターを確認します。
6. 特に確認すべき重要な設定は次のとおりです。

max_gap

take_profit

activate_spread

RSIしきい値

注文サイズ

ローソク足の時間足

7. 数式を確認したうえで取引ボットを保存し、設定が意図した戦略とリスク上限に合致していれば有効化します。

どのパラメーターを変更すべきか？

RSIの買いしきい値

デフォルト：

30

この値は、買い側が有効になるタイミングを制御します。

たとえば、しきい値を次のように下げると、

25

買いを許可する前に、より極端なRSIの下落が必要になります。

通常、買いシグナルは少なくなります。

たとえば、しきい値を次のように上げると、

35

戦略がより早く反応できるようになり、買いシグナルが頻繁に出やすくなります。

この値を変更する場合は、次の式内の対応する目標値も変更する必要があります。

rsi_to_price(candles_fetched, 30)

シグナルのしきい値と計算される執行価格の整合性を保ちたい場合は、この点に注意してください。

RSIの売りしきい値

デフォルト：

70

次のように値を上げると、

75

売りシグナルを生成する前に、より強い買われすぎの状態が必要になります。

次のようにしきい値を下げると、

65

売りシグナルがより頻繁に生成されます。

対応するrsi_to_price()の目標値は、注文トリガーとあわせて確認する必要があります。

注文サイズ

現在表示されている数式：

11 / execute_price

11を大きくすると、各注文のクオート値が増えます。

たとえば、

25 / execute_price

とすると、現在表示されている想定元本のサイズがおよそ2倍になります。

注文金額を小さくすると、シグナルごとのエクスポージャーが減ります。

金額を大きくすると、RSI条件が発動するたびに大きなエクスポージャーが生じます。

max_gap

デフォルト：

0.002

つまり0.2%です。

このパラメーターは、プリセットのコントロールされたギャップのロジックに属しています。

値を小さくすると、許容されるギャップが狭くなります。

値を大きくすると、ギャップが広がります。

この設定を変更するトレーダーは、保有ポジションや、プリセットが意図するナンピンの挙動とどのように相互作用するかを確認すべきです。

take_profit

デフォルト：

0.001

つまり0.1%です。

値を大きくすると、設定した利益幅に達するまでに、より大きな有利な値動きが必要になります。

値を小さくすると、利益目標が近くなります。

小さな利益目標は、必ずHyperliquidの取引手数料と執行コストを差し引いたうえで評価すべきです。

activate_spread

デフォルト：

0.002

つまり0.2%です。

値を小さくすると、この変数を使う戦略部分でのスプレッド条件が厳しくなります。

値を大きくすると、スプレッドフィルターがより緩やかになります。

表示されているプリセット概要には、この変数を使う最終的な数式が示されていないため、変更は単純な執行頻度の調整として扱うのではなく、テストすべきです。

ローソク足の時間足

デフォルト：

candles_futures('m1')

より長い時間足にすると、RSIの挙動が根本的に変わります。

たとえば、5分足から計算したRSIは、1分足に基づくRSIとは異なる反応をします。

一般に、時間足を長くするとシグナルは遅くなり、短期的なノイズがより多く除去されます。

したがって時間足の変更は、戦略の大幅な変更にあたります。

戦略の中核ロジックを形成するパラメーターは？

次の数式が取引ボットの構造を定義しています。

price_buy
price_sell
execute_price
execute_volume
buy_orders_count
sell_orders_count
position_fetched

これらの数式を変更すると、シグナルが実際の先物注文に変換される方法が変わります。

RSIしきい値や注文サイズの調整は、比較的シンプルです。

execute_priceやポジション条件を変更すると、実質的に別のボットによる暗号資産取引戦略を作ることになります。

ボットをより厳選的にする方法

より厳選的な設定では、次のような方法が使えます。

• 買いのRSIしきい値を低くする
• 売りのRSIしきい値を高くする
• 注文サイズを小さくする
• ギャップとスプレッドのパラメーターをより厳しくする
• より長いローソク足の時間足を使う

これにより、戦略が作動する状況の数が減ります。

その代償として、暗号資産取引の機会も少なくなります。

ボットをより積極的にする方法

より積極的な設定では、次のような方法が使えます。

• 買いのRSIしきい値を高くする
• 売りのRSIしきい値を低くする
• 既存の1分足を維持する
• 許容する執行レンジを広げる
• 口座のリスク上限が許す範囲で注文サイズを大きくする

こうした設定により、潜在的なシグナルの数と暗号資産取引全体の活動量が増えます。

執行頻度が高まるほど、手数料、流動性、RSIのダマシの重要性が増します。

起動後に監視すべき項目

最も重要な指標は次のとおりです。

• 現在のRSI
• 注文数
• 平均執行価格
• 現在のポジション
• ポジションの想定元本
• 実現PnL
• 未実現PnL
• 取引手数料
• 資金調達率
• RSI 30とRSI 70のシグナルの発生頻度

この戦略はRSIから導いた価格と1分足ローソク足の高値・安値を組み合わせるため、執行価格にも注意を払う必要があります。

そのため、ボラティリティが変化すると、生成される注文間の距離が大きく変わる可能性があります。

Hyperliquid Price Spikes Botの主なリスク

RSIベースの戦略は、短期的な極端な値動きが有用なエントリーやエグジットの条件を生み出し得るという前提に依存しています。

強いトレンドでは、RSIが想定よりも長く極端な領域にとどまることがあります。

したがって、RSIが30を下回った後も価格が下がり続けたり、RSIが70を超えた後も価格が上がり続けたりすることがあります。

先物の暗号資産取引には、レバレッジ、証拠金、資金調達率、清算のリスクも伴います。

利益目標が小さいため、取引手数料が特に重要になります。

したがって、ポジションサイズとエクスポージャー全体は、インジケーターのロジックとあわせて監視する必要があります。

まとめ

Hyperliquid Price Spikes PNL Botは、短期的なRSIシグナルを、動的な価格計算および現在の先物ローソク足の境界と組み合わせています。

デフォルトの戦略では、次の条件を

RSI < 30

買いシグナルに、次の条件を

RSI > 70

売りシグナルに使用します。

執行レベルは、rsi_to_price()、1分足ローソク足の高値と安値、現在のポジション情報を使って計算されます。

表示されているデフォルトパラメーターには、0.2%の最大ギャップ、0.1%の利確、0.2%のactivate spread、そして1注文あたり約11 USDCのクオート値に基づく現在のサイズ決定の数式が含まれています。

確認すべき実用的な設定は、RSIしきい値、注文サイズ、max_gap、take_profit、activate_spread、ローソク足の時間足です。

execute_price、ポジション条件、注文数の数式に対するより大がかりな変更は、基盤となる取引ボット戦略そのものの変更として扱うべきです。

免責事項：先物の暗号資産取引には、市場リスク、レバレッジリスク、清算リスク、資金調達リスク、手数料リスク、執行リスクが伴います。RSIベースのシグナルは価格の反転を保証するものではありません。暗号資産取引ボットのプリセットはあらかじめ定義された戦略ロジックを自動化するものであり、収益性や将来のリターンを保証するものではありません。

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