Cómo usar el preset del bot de trading de criptomonedas DCA de futuros en Origami Tech
Introducción
El Futures | One Way | DCA Bot es un preset de bot de trading de criptomonedas de Origami Tech diseñado para aumentar gradualmente posiciones en futuros perpetuos y gestionar las salidas mediante precios dinámicos.
La estrategia utiliza los datos de la posición actual, velas de futuros de un minuto, desplazamientos de precio predefinidos, el tamaño de la posición y la distancia respecto a la entrada actual para decidir dónde colocar la siguiente orden. Cuando una posición entra en beneficios, el bot puede buscar un take profit pequeño. Durante un drawdown, la estrategia puede volver a ampliar la posición manteniendo una distancia controlada entre entradas.
El resultado es una estrategia DCA automatizada en la que el tamaño de la posición cambia según las condiciones del mercado y el estado de la posición de futuros existente.
Esta guía explica cómo funciona el bot de trading de criptomonedas DCA, para qué mercados es adecuado, qué controlan sus fórmulas, cómo lanzar el preset en Origami Tech y qué parámetros puedes ajustar.
¿Qué es el bot de trading de criptomonedas DCA de futuros One Way?
DCA suele referirse a construir una posición de forma gradual mediante varias entradas, en lugar de comprometer de una sola vez todo el tamaño previsto.
En este preset de Origami Tech, esas entradas dependen de las condiciones del mercado y de la posición.
El bot opera en el modo de posición One Way, en el que la actividad de compra y venta modifica una única posición neta de futuros. Por eso, la estrategia puede aumentar la exposición, reducirla o cambiar de dirección a medida que cambia la posición.
El preset está diseñado para:
- comprar después de que el precio baje
- vender después de que el precio suba
- ampliar una posición existente durante un movimiento adverso
- tomar beneficios relativamente pequeños cuando la posición entra en ganancias
- adaptar la distancia entre entradas adicionales según el tamaño actual de la posición
- mantener cada orden adicional anclada a un importe nocional predefinido en USD
La estrategia lee de forma continua el mercado de futuros y la posición existente, y después recalcula la siguiente acción de trading disponible.
Cómo funciona la estrategia DCA
El preset combina tres fuentes principales de información.
En primer lugar, lee la posición de futuros actual. Esto le indica al bot de trading si la cuenta está en long, en short o prácticamente sin posición.
En segundo lugar, lee las velas de futuros de un minuto más recientes. Los precios de las velas sirven de referencia para calcular los nuevos precios de compra y de venta.
En tercer lugar, compara la posición actual con parámetros como spread, max_gap y take_profit.
Esto permite al bot cambiar su comportamiento según el estado de la posición.
Cuando el mercado se mueve en contra de la posición, la estrategia puede colocar otra entrada DCA a una distancia controlada.
Cuando la posición entra en beneficios, el bot puede usar la distancia menor de take_profit para buscar una salida.
Posición actual
El preset lee la posición con:
position_fetched =
position(grid().position_side, grid().margin_mode)
Esto da a la estrategia acceso a datos de la posición como la cantidad disponible y el valor nocional en USD.
La posición es importante porque varias de las demás fórmulas cambian según su dirección y su tamaño.
Así, el bot puede tratar una posición positiva de forma distinta a una negativa y adaptar la siguiente orden a medida que crece la exposición.
Velas de futuros de un minuto
El preset utiliza por defecto:
candles_fetched = candles_futures('m1')
Esto significa que la estrategia trabaja con velas de un minuto.
La vela más reciente proporciona las referencias de precio para los cálculos de compra y venta.
La fórmula de compra visible comienza con:
candles_fetched[0].low * (1 - spread)
mientras que la fórmula de venta comienza con:
candles_fetched[0].high * (1 + spread)
Las fórmulas completas también incluyen lógica condicional según la posición. Aun así, su estructura visible muestra con claridad el principio básico de fijación de precios.
El bot puede colocar una compra por debajo del mínimo de la vela reciente y una venta por encima de su máximo, con una distancia controlada por spread.
Spread
Valor por defecto:
spread = 0.0001
Esto corresponde a:
0.01%
La variable spread crea un pequeño desplazamiento respecto al precio de la vela que se usa como referencia.
Para una compra, el cálculo visible utiliza:
candle low × (1 - spread)
Para una venta, utiliza:
candle high × (1 + spread)
Supongamos que la última vela de un minuto tiene un mínimo de 100.
Con el spread por defecto:
100 × (1 - 0.0001) = 99.99
Por tanto, el precio de referencia ajustado por el spread sería 99,99.
Un spread mayor aleja las órdenes de los precios recientes de las velas. Esto suele reducir la frecuencia de ejecución y exige un movimiento de precio mayor para que una orden se ejecute.
Un spread menor coloca las órdenes más cerca de los precios recientes, lo que aumenta la probabilidad de que interactúen con el mercado.
Tamaño fijo de la orden DCA
El preset actual utiliza un valor nocional fijo en sus fórmulas de cálculo del tamaño de compra y de venta.
La fórmula visible contiene:
11 / execute_price
El valor 11 representa el importe en moneda de cotización con el que se calcula la cantidad del activo base.
Por ejemplo, si el precio de ejecución es 2.000:
11 / 2000 = 0.0055
El importe resultante de la orden sería de aproximadamente 0,0055 unidades del activo base.
En un mercado cotizado en USDT, esto representa aproximadamente 11 USDT de valor nocional antes de comisiones y diferencias de ejecución.
Usar un importe nocional fijo hace que cada paso DCA sea predecible en términos de USD.
Cuando cambia el precio, la cantidad del activo base se ajusta automáticamente, porque el valor fijo en moneda de cotización se divide entre execute_price.
Distancia máxima entre entradas DCA
Uno de los parámetros más importantes es:
max_gap =
0.001 if position_fetched.notional_usd < 5000 else 0.02
Así, la estrategia utiliza dos valores de distancia distintos según el valor nocional actual de la posición.
Cuando el valor nocional de la posición es inferior a 5.000 USD:
max_gap = 0.001
o 0,1 %.
Cuando el valor nocional de la posición alcanza o supera los 5.000 USD:
max_gap = 0.02
o 2 %.
Esto crea un importante control de riesgo dentro de la lógica DCA.
Con tamaños de posición más pequeños, las órdenes adicionales pueden colocarse relativamente juntas.
A medida que aumenta la exposición, la distancia permitida se amplía de forma notable. Así, la estrategia exige un movimiento de precio mayor antes de añadir más exposición.
Esto ayuda a frenar el ritmo de crecimiento de la posición una vez que su valor nocional alcanza el umbral configurado.
Por qué importa max_gap
Las estrategias DCA pueden acumular una exposición considerable durante movimientos direccionales prolongados.
Imagina una posición long mientras el mercado sigue cayendo. Cada compra adicional aumenta la posición.
Una distancia muy pequeña puede hacer que el bot añada órdenes repetidamente durante un mismo movimiento.
Un max_gap mayor separa más esas ampliaciones.
Por este motivo, max_gap influye directamente en la agresividad con la que el bot de trading de criptomonedas promedia durante los drawdowns.
La configuración por defecto ya cambia su comportamiento cuando el valor nocional de la posición alcanza los 5.000 USD.
Take profit
Valor por defecto:
take_profit = 0.0005
Esto corresponde a:
0.05%
La descripción del preset indica que este valor se utiliza cuando la posición existente ya es rentable.
El bot puede entonces buscar un movimiento favorable relativamente pequeño en lugar de seguir ampliando la posición.
Un objetivo del 0,05 % es pequeño de forma intencionada, lo que encaja con la estructura de DCA y reentrada repetidas de la estrategia.
Conviene tener muy en cuenta las comisiones del exchange, porque un movimiento de precio pequeño en bruto puede dejar un resultado neto bastante menor tras los costes de ejecución.
Precios dinámicos de compra y venta
El preset calcula valores separados para:
price_buy
y:
price_sell
Las fórmulas visibles utilizan los mínimos y máximos de las velas recientes junto con spread.
La estrategia también tiene en cuenta la posición existente y su distancia respecto a la entrada media actual.
Esto significa que el siguiente precio de compra o de venta puede cambiar según el bot esté abriendo exposición, promediando una posición o buscando una salida.
Por tanto, la lógica de precios es dinámica y no una escalera estática de precios fijos permanentes.
Precio de ejecución
Los precios específicos de cada dirección se combinan mediante:
execute_price =
price_buy if side == 'buy' else price_sell
Cuando la estrategia necesita una orden de compra, execute_price utiliza price_buy.
Cuando necesita una orden de venta, utiliza price_sell.
Esto permite que la misma lógica del bot de trading gestione ambos lados de la posición One Way.
Volumen de ejecución
El preset utiliza:
execute_volume =
amount_buy if side == 'buy' else amount_sell
Por tanto, la estrategia también mantiene cálculos separados del tamaño de compra y de venta.
Las fórmulas visibles muestran que el tamaño de la posición está anclado a un importe fijo en moneda de cotización y se convierte en cantidad del activo base usando el precio de ejecución actual.
Esto mantiene relativamente constante el valor nocional de cada paso DCA mientras se mueven los precios de las criptomonedas.
Comprobación del saldo
El preset incluye:
is_balance_ok_flag =
balance('counter').total > 0
y:
is_bot_working = is_balance_ok_flag
Así, el bot de trading comprueba que haya saldo disponible en la moneda de contrapartida antes de continuar con su lógica de ejecución.
Esto evita que la estrategia considere lista para operar con normalidad una cuenta sin saldo de contrapartida disponible.
Lógica de las órdenes de compra y venta
El preset incluye contadores de órdenes separados para las dos direcciones.
La condición de compra visible es:
buy_orders_count =
1 if is_bot_working else
(1 if position_fetched.available_quantity < 0 else 0)
La condición de venta es:
sell_orders_count =
1 if is_bot_working else
(1 if position_fetched.available_quantity > 0 else 0)
La estrategia completa combina estos contadores con las fórmulas de precio y volumen.
La dirección también cambia automáticamente según la posición One Way actual, lo que permite al bot gestionar estados long y short con el mismo preset.
Espera después de una ejecución
Valor por defecto:
sleep_after_fill = 5
El bot espera 5 segundos después de una ejecución antes de continuar con el siguiente ciclo.
Esto evita que se recalcule de inmediato y repetidamente justo después de que se ejecute una orden.
La espera también influye en la rapidez con la que la estrategia puede reaccionar durante movimientos rápidos del mercado.
Una espera más larga ralentiza el ciclo.
Una espera más corta permite recalcular antes y, potencialmente, una actividad de trading más frecuente.
Configuración por defecto del bot DCA
Parámetro Valor por defecto Función
spread 0.0001 desplazamiento de precio del 0,01 % usado en los cálculos de compra y venta
max_gap 0.001 por debajo de $5.000 de valor nocional distancia del 0,1 % mientras la exposición se mantiene por debajo del umbral
max_gap 0.02 desde $5.000 de valor nocional distancia del 2 % cuando la exposición de la posición alcanza el umbral
Valor nocional de la orden 11 Valor fijo en moneda de cotización usado en las fórmulas visibles de tamaño de posición
take_profit 0.0005 parámetro de take profit del 0,05 %
Marco temporal de las velas m1 Utiliza velas de futuros de un minuto
sleep_after_fill. 5 Espera de cinco segundos tras una ejecución
Modo de posición One Way Una única posición neta de futuros
Condición de saldo Saldo de contrapartida superior a cero Permite operar a la estrategia cuando hay saldo disponible
¿Qué ocurre durante un ciclo DCA típico?
- Un ejemplo simplificado ayuda a entender mejor la estrategia.
- Supongamos que el bot ha abierto una posición long de futuros.
- El mercado empieza a bajar.
- El bot de trading lee la posición actual, la última vela de un minuto y la distancia actual respecto a la entrada media.
- Mientras la posición siga cumpliendo las condiciones DCA correspondientes, la estrategia puede calcular otra compra por debajo del nivel de referencia actual.
- La orden adicional utiliza la lógica de tamaño nocional fijo.
- Una vez ejecutada esa orden, el bot espera cinco segundos antes de recalcular.
- Si el mercado sigue moviéndose en contra de la posición, puede quedar disponible otro nivel DCA según
max_gap. - Si el mercado se recupera y la posición entra en beneficios, entra en juego la lógica de
take_profit. - El bot puede entonces buscar una salida en lugar de añadir más exposición.
- Una posición short sigue la lógica equivalente en la dirección opuesta.
¿Qué mercados son adecuados para este bot de trading DCA?
El preset está diseñado para mercados de futuros perpetuos que utilizan el modo de posición One Way.
Su lógica suele ser más fácil de evaluar en mercados líquidos, con una ejecución de órdenes fiable y profundidad suficiente para admitir entradas repetidas.
Los mercados con fluctuaciones intradía regulares pueden ofrecer varias oportunidades para que el precio se aleje de una entrada y luego retroceda.
La estrategia requiere especial precaución durante tendencias fuertes y prolongadas.
Un bot DCA puede seguir aumentando la exposición mientras el mercado se mueve en contra de la posición actual. La lógica de max_gap frena este proceso a medida que crece el valor nocional, pero el apalancamiento, el margen disponible y la exposición total siguen siendo importantes.
Por este motivo, al elegir el mercado conviene tener en cuenta la liquidez, la volatilidad, las tasas de financiación, las comisiones del exchange y la probabilidad de un movimiento direccional prolongado.
Cómo lanzar el bot de trading DCA de futuros
- Abre tu proyecto de Origami Tech y conecta la cuenta de exchange que usarás para el trading de futuros de criptomonedas.
- Crea un nuevo bot de trading de criptomonedas y selecciona el par de futuros perpetuos que necesites.
- Configura el modo de posición One Way, los ajustes de margen y el apalancamiento.
- Abre Import Preset y selecciona: Futures | One Way | DCA Bot
- Revisa las fórmulas del preset y calcula la estrategia antes de activarla.
- Los ajustes más importantes que debes revisar antes del lanzamiento son
spread,max_gap, el valor nocional de la orden,take_profit, el apalancamiento y el saldo disponible. - Guarda el bot de trading después de revisar su configuración y actívalo cuando la estrategia calculada se ajuste a los límites de riesgo que te hayas marcado.
¿Qué parámetros deberías cambiar?
spread
Valor por defecto:
0.0001
Esto equivale a 0,01 %.
Aumenta spread si quieres que las órdenes queden más lejos del máximo o el mínimo de la vela reciente.
Esto puede reducir la frecuencia de ejecución y exigir un movimiento de mercado mayor para que una orden se ejecute.
Reduce spread si quieres que las órdenes estén más cerca de los precios recientes del mercado.
Un ajuste más ceñido suele generar una ejecución más activa.
max_gap
Valor por defecto:
0.001 if position_fetched.notional_usd < 5000 else 0.02
Este es uno de los parámetros de riesgo fundamentales.
Aumenta la distancia si quieres que las ampliaciones DCA estén más separadas durante los movimientos adversos del precio.
Esto suele frenar el ritmo de crecimiento de la posición.
Reduce la distancia si quieres una estrategia de promediado más agresiva, con entradas más próximas entre sí.
También puedes ajustar el umbral nocional si el tamaño de tu cuenta difiere mucho de la configuración por defecto.
Por ejemplo, un trader que opere con mucho menos capital puede querer que la separación entre entradas sea más conservadora antes de llegar a 5.000 USD de exposición nocional.
Valor nocional fijo de la orden
La fórmula visible de tamaño utiliza actualmente:
11 / execute_price
Aumentar 11 incrementa el valor en moneda de cotización de cada entrada DCA.
Por ejemplo:
25 / execute_price
crearía una orden basada en aproximadamente 25 unidades de la moneda de cotización.
Un valor mayor construye la exposición más rápido.
Un valor menor crea pasos DCA más finos y un crecimiento más lento de la posición.
Este parámetro debe ajustarse al saldo de la cuenta, al apalancamiento y a la liquidez del par de futuros seleccionado.
take_profit
Valor por defecto:
0.0005
o 0,05 %.
Aumentar take_profit exige un movimiento favorable mayor antes de que la estrategia pueda buscar una salida.
Esto puede aumentar el objetivo por ciclo exitoso, aunque la posición permanezca abierta durante más tiempo.
Reducir el valor permite salir antes con movimientos favorables más pequeños.
Las comisiones del exchange cobran especial importancia cuando el objetivo de take profit es muy pequeño.
Marco temporal de las velas
Valor por defecto:
candles_futures('m1')
El bot utiliza velas de un minuto.
Usar un marco temporal más largo cambiaría el rango de precios que utiliza la estrategia y haría que los niveles de referencia basados en velas reaccionaran más despacio.
Una vela de cinco o quince minutos también puede tener un rango entre máximo y mínimo sustancialmente mayor que una vela de un minuto.
Por tanto, cambiar este parámetro modifica el comportamiento de ejecución subyacente y debe considerarse un ajuste de la estrategia, no un simple ajuste de tamaño.
sleep_after_fill
Valor por defecto:
5
Aumentar este valor hace que el bot de trading espere más tiempo después de una ejecución.
Esto puede ser útil si quieres limitar la rapidez con la que pueden ejecutarse varias órdenes durante un movimiento rápido.
Reducir el intervalo hace que la estrategia recalcule antes.
Una mayor frecuencia de ejecución también puede generar más rotación y más comisiones.
Parámetros que normalmente conviene cambiar menos
Variables como:
position_fetchedexecute_priceexecute_volumeis_bot_workingis_balance_ok_flagforman la lógica estructural del preset.
Cambiar estos valores altera la forma en que el bot de trading identifica las posiciones, selecciona la dirección de las órdenes o determina si la ejecución puede continuar.
Para una configuración normal del preset, parámetros como el tamaño de la orden, el spread, la distancia y el take profit ofrecen una forma más clara de ajustar la estrategia.
Los cambios en las fórmulas estructurales crean, en la práctica, una estrategia DCA modificada.
Cómo hacer más conservador el bot DCA
Una configuración más conservadora suele centrarse en un crecimiento más lento de la posición.
Puedes lograrlo con un valor nocional de orden más pequeño, mayores distancias entre ampliaciones DCA, menos apalancamiento y, posiblemente, una pausa más larga después de las ejecuciones.
El objetivo es dar más margen a la posición antes de añadir más exposición.
La contrapartida es una menor frecuencia de ejecución y menos oportunidades de mejorar el precio medio de entrada durante movimientos de mercado más pequeños.
Cómo hacer más activo el bot DCA
Una configuración más activa puede usar distancias menores, desplazamientos de precio más próximos e intervalos de ejecución más cortos.
Esto genera una interacción más frecuente con los movimientos de mercado a corto plazo.
Con estos ajustes, la exposición de la posición también puede crecer más rápido.
Por eso, las comisiones y los movimientos direccionales prolongados cobran cada vez más importancia a medida que aumenta la frecuencia de ejecución.
Qué supervisar después del lanzamiento
Los principales indicadores que debes seguir son el valor nocional de la posición, el precio medio de entrada, el drawdown actual, el saldo disponible, el PnL realizado, el PnL no realizado, el número de ampliaciones DCA, las comisiones y la financiación.
El valor nocional de la posición es especialmente importante porque el preset cambia su max_gap cuando la exposición cruza el umbral de 5.000 USD.
El precio medio de entrada también importa porque la estrategia utiliza el estado de la posición para decidir si debe seguir promediando o empezar a aplicar su lógica de salida con beneficios.
Supervisar las comisiones es esencial cuando la estrategia busca beneficios pequeños y repetidos.
Un parámetro take_profit del 0,05 % deja poco margen para comisiones, financiación y diferencias de ejecución, según el exchange y el nivel de comisiones de la cuenta.
Principales riesgos de un bot de trading DCA de futuros
El DCA modifica el precio medio de entrada al aumentar la posición durante los movimientos adversos.
Esto puede mejorar el nivel de entrada si el mercado se da la vuelta más adelante.
Si el movimiento adverso continúa en la misma dirección, también pueden aumentar la exposición total y la pérdida no realizada.
Los futuros perpetuos añaden a ese proceso el riesgo de apalancamiento, de margen y de liquidación.
Por tanto, los controles de riesgo más importantes son el tamaño de cada orden DCA, la distancia entre entradas adicionales, el tamaño total permitido de la posición, el apalancamiento y el margen disponible.
El max_gap dinámico del preset ofrece un mecanismo para frenar las entradas adicionales a medida que crece el valor nocional de la posición.
Los límites de riesgo a nivel de cuenta siguen siendo importantes junto con la lógica del preset.
Conclusiones finales
El Futures | One Way | DCA Bot es un preset dinámico de bot de trading de criptomonedas basado en el aumento gradual de la posición y en salidas pequeñas y repetidas.
La configuración actual utiliza velas de futuros de un minuto, un spread del 0,01 %, un take profit del 0,05 %, aproximadamente 11 unidades de la moneda de cotización por paso DCA, una espera de cinco segundos después de las ejecuciones y un max_gap dinámico que pasa del 0,1 % al 2 % cuando el valor nocional de la posición alcanza los 5.000 USD.
Los parámetros más importantes para una personalización normal son spread, max_gap, el valor nocional fijo de la orden, take_profit y sleep_after_fill.
En conjunto, estas variables controlan la rapidez con la que entra el bot, la agresividad con la que promedia durante los movimientos adversos, el tamaño de cada orden adicional y la rapidez con la que se puede salir de las posiciones rentables.
El preset puede servir como punto de partida para una estrategia de bot de trading de criptomonedas automatizada, pero la configuración final debe reflejar siempre el tamaño de la cuenta, el apalancamiento, la liquidez del mercado y la exposición a futuros que el trader esté dispuesto a gestionar.
Aviso general: el trading de futuros de criptomonedas implica riesgos de mercado, apalancamiento, liquidación, financiación, comisiones y ejecución. El DCA puede aumentar la exposición de la posición durante movimientos adversos del mercado. Los presets de bots de trading de criptomonedas automatizan una lógica de estrategia predefinida y no garantizan rentabilidad ni resultados futuros.
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