Cómo crear un bot de trading de criptomonedas de futuros con dos capas en Origami Tech

En esta guía crearemos desde cero un bot de futuros en Origami Tech que tiene en cuenta la posición. La estrategia usa datos de RSI de un minuto para abrir posiciones long o short, aumenta una posición existente tras un movimiento de precio definido y cierra toda la posición al alcanzar un objetivo de beneficio especificado.

La lógica se divide en dos capas de grid:

1. Una capa de apertura y promedio
2. Una capa de cierre Reduce Only

Esta separación hace que cada parte de la estrategia de trading con bots de criptomonedas sea más fácil de configurar, probar y gestionar.

En esta guía aprenderás a:

1. Crear un espacio de trabajo y conectar una cuenta de exchange
2. Crear un bot de trading de criptomonedas de futuros en el modo de posición One Way
3. Configurar las salidas de compra y venta
4. Usar señales de RSI de velas de un minuto
5. Hacer que el bot responda a la posición actual
6. Añadir lógica de promedio en torno al precio de equilibrio
7. Crear una capa Reduce Only independiente para las salidas
8. Revisar la simulación y ejecutar el bot

Antes de empezar, recuerda que un bot de trading de criptomonedas automatiza la ejecución, no los resultados. Los umbrales de RSI, las reglas de promedio y los objetivos de beneficio no garantizan un rendimiento rentable. Prueba la lógica con cuidado y usa una cantidad que puedas permitirte arriesgar.

Cómo funcionan las capas de grid en Origami Tech

En Origami Tech, un grid es una capa de lógica de la estrategia. No tiene por qué representar una estrategia de grid trading convencional, con muchas órdenes fijas distribuidas a lo largo de un rango de precios.

Cada capa puede realizar una tarea independiente. Por ejemplo, una capa puede cotizar cerca del mercado, otra puede colocar órdenes en un rango más amplio y una tercera puede gestionar la toma de beneficios o los controles de riesgo. Las capas también pueden activarse y desactivarse de forma independiente.

El bot de esta guía usa dos capas porque las entradas y las salidas tienen requisitos diferentes. La primera capa puede aumentar la exposición. La segunda solo puede reducirla.

Esta estructura es útil al crear un bot de grid de futuros porque evita colocar todas las condiciones, precios, cantidades y comprobaciones de posición en una sola expresión de gran tamaño.

La estrategia de trading con bots de criptomonedas usada en esta guía

El ejemplo se creó para un mercado de futuros en Extended, con el modo de posición One Way y el par de trading de criptomonedas PUMP.

El bot sigue estas reglas:

• Evalúa el RSI en velas de un minuto.
• Prepara una entrada long cuando el RSI es igual o inferior a 30.
• Prepara una entrada short cuando el RSI es igual o superior a 70.
• Coloca una orden de compra y una orden de venta.
• En el ejemplo, cada orden inicial representa aproximadamente 20 $ de valor.
• Si ya existe una posición, el bot puede aumentarla después de que el precio se aleje un 1 % de su precio de equilibrio y se cumpla la condición de RSI correspondiente.
• Una segunda capa cierra toda la posición en un objetivo de beneficio configurable.
• La capa de cierre usa Reduce Only para que una orden de salida no pueda abrir exposición en la dirección contraria.

Estos valores sirven para demostrar el flujo de trabajo. No son ajustes recomendados para todos los mercados.

Paso 1: Crea un espacio de trabajo

Después de registrarte en Origami Tech, crea un espacio de trabajo.

Un espacio de trabajo agrupa las cuentas, los bots, los diseños y los permisos que se usan en una configuración de trading de criptomonedas concreta. A los miembros del equipo se les pueden asignar los roles Admin, Editor, Viewer o Analyst. Los Admin pueden gestionar bots y añadir cuentas.

Si ya tienes un espacio de trabajo, ábrelo y continúa con la configuración de la cuenta.

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Paso 2: Conecta tu cuenta de exchange

Abre el menú de la cuenta y haz clic en Add Account. Selecciona el exchange que quieras usar y completa su proceso de conexión.

El proceso exacto depende de la plataforma:

• Un exchange centralizado puede requerir credenciales API y que las direcciones IP de Origami Tech se añadan a su lista blanca.
• Un exchange descentralizado compatible suele usar una conexión de wallet.

Antes de crear el bot, confirma que la cuenta tiene saldo disponible suficiente y que el mercado seleccionado está habilitado para el trading de futuros de criptomonedas.

Paso 3: Crea un bot de trading de criptomonedas de futuros

Ve a la página Bots y haz clic en Add Bot.

Elige la siguiente configuración:

• Tipo de mercado: Futures
• Cuenta: tu cuenta de Extended conectada
• Modo de posición: One Way
• Par de trading de criptomonedas: PUMP/USD
• Modo de margen: Cross
• Nombre del bot: cualquier nombre claro para la estrategia
• Apalancamiento: 10x en este ejemplo

A continuación, haz clic en Continue.

El modo de posición es importante. El modo One Way mantiene una única posición neta en el instrumento. Hedge Mode puede mantener posiciones long y short al mismo tiempo en las plataformas que lo admiten. La lógica de esta guía está diseñada para el modo One Way y no debe trasladarse a Hedge Mode sin adaptar sus comprobaciones de posición.

Extended no admite multimargen ni colateral cruzado para esta configuración. Cada mercado se negocia frente a su activo de cotización, por lo que la cuenta debe tener suficiente cantidad de ese activo antes de que se inicie el bot.

El apalancamiento de 10x usado en este ejemplo sirve para demostrar la configuración y no debe considerarse un valor recomendado.

Paso 4: Empieza con un preset o crea desde cero

Origami Tech ofrece presets de estrategias de trading de criptomonedas que puedes importar y ajustar. Un preset puede ayudarte a entender las entradas, funciones y salidas disponibles, pero no debe considerarse una promesa de rentabilidad.

Para esta guía, crea la estrategia desde cero. Abre el editor del bot, elimina las capas de grid existentes si es necesario y añade una nueva capa de grid.

También puedes revisar el preset Futures | One Way | RSI Pivot Grid MM antes de crear tu propia configuración. Usa pivotes de RSI de un minuto, ajusta su spread y su tamaño de orden a medida que cambia la exposición, y coloca órdenes de salida en torno al precio de equilibrio con una pequeña banda de take profit.

Paso 5: Configura las salidas obligatorias del grid

Cada capa de grid requiere cuatro salidas:

• Execute Price
• Order Amounts
• Buy Order Count
• Sell Order Count

Empieza creando variables independientes para los precios y las cantidades de compra y venta. Después, dirige la salida según el lado de la orden. La salida execute_price usa price_buy para una orden de compra y price_sell para una orden de venta. La cantidad correspondiente se devuelve a través de execute_volume.

Para este ejemplo, establece en uno tanto el número de órdenes de compra como el de órdenes de venta.

En esta fase, las expresiones todavía pueden producir errores de variable no definida. Es normal hasta que se añadan las variables de velas, RSI, precio y cantidad.

Paso 6: Añade señales de RSI de un minuto

Crea una variable candles_ que haga referencia a las velas de futuros en el intervalo de un minuto mediante candles_futures('m1'). Definir la serie de velas una sola vez mantiene el resto de las expresiones más cortas y fáciles de revisar.

A continuación, define dos umbrales de RSI:

• Umbral long: 30
• Umbral short: 70

Usa el cálculo del RSI para identificar el precio asociado a cada umbral. El lado de compra debe responder al umbral long, mientras que el lado de venta debe responder al umbral short.

Ten cuidado al duplicar expresiones entre ambos lados. Si la expresión de venta hace referencia al umbral long, Grid Simulation puede mostrar precios de compra y venta idénticos. La expresión de compra debe usar el umbral long, mientras que la expresión de venta debe usar el umbral short.

Precisamente por eso conviene revisar la simulación después de cada cambio importante.

Paso 7: Define el valor de la orden y calcula la cantidad

El ejemplo define quote_usd como 20, de modo que cada orden representa aproximadamente 20 $.

Origami Tech envía la cantidad como un número de tokens o contratos, no como un valor fijo en dólares. Calcula amount_buy como quote_usd / execute_price y aplica el mismo cálculo a amount_sell. La cantidad resultante depende del precio de ejecución. Cuando los precios de compra y venta difieren, sus cantidades también difieren, aunque ambas órdenes representen aproximadamente el mismo valor.

Después de definir las variables de cantidad, actualiza Grid Simulation. Deberías ver una orden de compra y una orden de venta con sus precios y cantidades calculados.

La capa ya puede generar órdenes, pero todavía no tiene en cuenta la posición. Sin condiciones adicionales, puede seguir colocando las mismas órdenes de entrada sea cual sea la exposición actual.

Paso 8: Lee la posición actual

Crea la variable de la posición actual como position('one_way', 'cross'). A continuación, la estrategia usa la cantidad disponible de la posición para determinar si no hay ninguna posición abierta o si hay una posición long o short abierta.

La estrategia usa la cantidad disponible de la posición para distinguir tres estados:

• Cero: no hay ninguna posición abierta
• Mayor que cero: hay una posición long abierta
• Menor que cero: hay una posición short abierta

Las expresiones de precio comprueban si position_available_quantity == 0. Cuando la condición es verdadera, el bot usa la lógica inicial de entrada por RSI. Cuando es falsa, el bot cambia a la lógica de promedio en torno al precio de equilibrio de la posición.

Esta comprobación de la posición convierte la primera capa, que era un generador de señales repetitivas, en un bot de grid trading de criptomonedas que tiene en cuenta la posición.

Paso 9: Limita la entrada inicial con datos del libro de órdenes

Un precio derivado del RSI puede dejar de ser adecuado durante un movimiento rápido del mercado. Para evitar enviar una orden inicial a un nivel menos favorable, combina el precio de la señal con los datos actuales del libro de órdenes.

En el lado long, compara la entrada basada en el RSI con el mejor bid actual y usa el nivel de compra más adecuado. En el lado short, aplica la lógica inversa con el mejor ask actual.

Esto no elimina el riesgo de ejecución. Simplemente hace que la lógica de entrada tenga en cuenta el libro de órdenes en tiempo real en lugar de depender solo del precio del indicador.

Paso 10: Añade el promedio en torno al precio de equilibrio

Si ya hay una posición abierta, la primera capa debe dejar de usar el precio de entrada original y calcular su siguiente orden en torno al precio de equilibrio de la posición.

Establece la distancia de promedio en el 1 %:

• En una posición long, el siguiente nivel de compra está un 1 % por debajo del precio de equilibrio.
• En una posición short, el siguiente nivel de venta está un 1 % por encima del precio de equilibrio.

La condición de RSI correspondiente debe seguir cumpliéndose. Por lo tanto, una orden de promedio long requiere la condición de RSI long, mientras que una orden de promedio short requiere la condición de RSI short.

La restricción del libro de órdenes se aplica de nuevo para que el precio calculado siga siendo compatible con el bid o el ask actuales.

Copia el grid de entrada y promedio

El bloque siguiente contiene el grid completo de entrada y promedio. Activa Post Only y deja Reduce Only desactivado.

execute_price = price_buy if side == 'buy' else price_sell

execute_volume = amount_buy if side == 'buy' else amount_sell

buy_orders_count = 1

sell_orders_count = 1

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candles_ = candles_futures('m1')

price_buy = min(rsi_to_price(candles_, rsi_long_open), orderbook_futures().bid[0].price) if position_available_quantity == 0 else min(position_breakeven_price * (1 - gap), rsi_to_price(candles_, rsi_long_open), orderbook_futures().bid[0].price)

quote_usd = 20

amount_buy = quote_usd / execute_price

price_sell = max(rsi_to_price(candles_, rsi_short_open), orderbook_futures().ask[0].price) if position_available_quantity == 0 else max(position_breakeven_price * (1 + gap), rsi_to_price(candles_, rsi_short_open), orderbook_futures().ask[0].price)

amount_sell = quote_usd / execute_price

rsi_long_open = 30

rsi_short_open = 70

position_ = position('one_way', 'cross')

gap = 0.01

El promedio aumenta la exposición y puede incrementar las pérdidas si el mercado sigue moviéndose en contra de la posición. La frecuencia de promedio por sí sola no define una estrategia de grid trading completa. También hay que tener en cuenta los límites de posición, el saldo disponible, el riesgo de liquidación, las comisiones y las condiciones del mercado.

Paso 11: Añade una capa de cierre Reduce Only

La primera capa ya gestiona las entradas iniciales y el promedio, pero no cierra las posiciones con beneficios. Añade una segunda capa de grid para las salidas y activa Reduce Only.

La capa de cierre solo debe colocar órdenes cuando exista una posición:

• Si la cantidad de la posición es menor que cero, el bot puede colocar una orden de compra para cerrar la posición short.
• Si la cantidad de la posición es mayor que cero, el bot puede colocar una orden de venta para cerrar la posición long.
• Si la cantidad de la posición es cero, la capa no debe colocar ninguna orden.

Calcula el precio de salida a partir del precio de equilibrio de la posición y un objetivo de beneficio configurable expresado en decimales. Establece take_profit en 0.002, que representa el 0,2 %.

En una posición long, calcula el precio de venta como precio de equilibrio × (1 + take_profit). En una posición short, calcula el precio de compra como precio de equilibrio × (1 - take_profit). Configura la cantidad para que la orden cierre toda la posición disponible.

Reduce Only es esencial aquí. Sin esta opción, una orden de cierre sobredimensionada o repetida podría hacer que la cuenta pasara de una posición cerrada a una nueva posición en el lado contrario.

Copia el grid de cierre Reduce Only

Activa tanto Post Only como Reduce Only en esta capa.

execute_price = price_buy if side == 'buy' else price_sell

execute_volume = position_available_quantity

buy_orders_count = 1 if position_available_quantity < 0 else 0

sell_orders_count = 1 if position_available_quantity > 0 else 0

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position_ = position('one_way', 'cross')

price_buy = position_breakeven_price * (1 - take_profit)

price_sell = position_breakeven_price * (1 + take_profit)

take_profit = 0.002

Paso 12: Revisa Grid Simulation

Actualiza Grid Simulation antes de guardar el bot.

Comprueba lo siguiente:

1. La primera capa no devuelve más de una orden de compra y una de venta.
2. El lado de compra usa el umbral de RSI long.
3. El lado de venta usa el umbral de RSI short.
4. Los valores de las órdenes se convierten en las cantidades de contratos esperadas.
5. Las entradas iniciales solo aparecen cuando no hay ninguna posición.
6. Los precios de promedio se calculan a partir del precio de equilibrio.
7. Los lados long y short usan los datos correctos de bid o ask.
8. La capa de cierre solo actúa cuando existe una posición.
9. La cantidad de salida coincide con la cantidad total de la posición.
10. Reduce Only está activado en la capa de cierre.

La simulación representa lo que la capa devolvería en el momento actual. Ayuda a detectar variables no definidas, condiciones duplicadas, lados incorrectos y precios inesperados antes de iniciar el bot. No predice la rentabilidad futura del bot de trading de criptomonedas.

Paso 13: Guarda y ejecuta el bot

Cuando ambas capas devuelvan las salidas previstas, guarda la configuración y haz clic en Run Bot.

Abre el Terminal y cambia a la vista del bot. Las órdenes activas deberían aparecer en el gráfico y en la tabla de órdenes, donde puedes revisar su precio, cantidad y valor.

Si una orden generada por la estrategia se cancela manualmente, el bot puede volver a colocarla mientras sus condiciones sigan siendo válidas. Detén o ajusta la capa correspondiente si no quieres que la orden se vuelva a crear.

Sigue supervisando la posición, las órdenes activas, el saldo disponible, las comisiones y el estado del bot después del lanzamiento. La automatización elimina las acciones manuales repetitivas, pero no la necesidad de supervisión.

Conclusión

Este bot de trading de criptomonedas de futuros separa el ciclo completo de la posición en dos capas de grid.

La primera capa lee datos de RSI de un minuto, prepara entradas long y short y pasa a la lógica de promedio cuando ya existe una posición. La segunda capa usa el precio de equilibrio y un objetivo de beneficio configurable para cerrar toda la posición en modo Reduce Only.

El flujo de trabajo resultante es más fácil de inspeccionar que una sola expresión de gran tamaño, porque las reglas de apertura, promedio y cierre se mantienen separadas de forma lógica. Grid Simulation ofrece después una comprobación final de las órdenes que devolvería cada capa antes de que el bot entre en funcionamiento.

Usa el ejemplo como estructura inicial, no como una recomendación definitiva. Ajusta el mercado, los umbrales, el valor de la orden, la distancia de promedio, el objetivo de beneficio, el apalancamiento y los límites de riesgo según tus propias pruebas y las condiciones de tu cuenta.

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