Как использовать алгоритмические ордера на платформе Origami Tech: Chase, TWAP и VWAP

Теперь в терминале Origami Tech поддерживаются три типа алгоритмических ордеров: Chase, TWAP и VWAP.

Они расширяют рабочий процесс ручных ордеров за счет логики исполнения, адаптированной к различным рыночным ситуациям. Стратегия Chase ориентируется на лучшую доступную цену, стратегия TWAP распределяет ордер в течение выбранного периода, а стратегия VWAP взвешивает исполнение с учетом профиля объема рынка.

Существующий рабочий процесс бота для торговли криптовалютами по-прежнему доступен в разделе «Боты». Алгоритмические ордера полезны, когда необходимо разместить конкретный ордер непосредственно из терминала, контролируя при этом цену, время, проскальзывание и параметры исполнения.

Где найти алгоритмические ордера в торговом терминале Origami Tech 

Откройте виджет «Ручные заказы» в терминале Origami Tech .

В верхней части виджета вы увидите три режима выполнения:

1. Предел
2. Рынок
3. Алго

Выбрать алгоритм.

В настоящее время меню Algo включает:

1. Chase, следите за лучшей ценой
2. TWAP, равномерно распределённый во времени
3. VWAP, профиль взвешенного по объему показателя

Благодаря этому пользователи платформы криптовалютных торговых ботов Origami Tech получают ещё один способ осуществлять исполнение сделок непосредственно из того же терминала, в котором они отслеживают графики, балансы, позиции, ботов и активные ордера.

Chase ордер: «По лучшей доступной цене»

Функция «Chase» предназначена для ситуаций, когда необходимо, чтобы лимитный ордер оставался близко к текущей лучшей цене по мере изменения книги заказов.

В случае ордера на покупку Chase может ориентироваться на лучшую цену спроса. В случае ордера на продажу — на лучшую цену предложения.

Вместо того чтобы следить за книгой заказов и вручную обновлять лимитный ордер каждые несколько секунд, вы один раз задаете параметры исполнения и позволяете Chase обновлять рабочий ордер.

Chase управляет одним действующим лимитным ордером. По мере изменения рыночной конъюнктуры система « Origami Tech » может отменять и заменять этот ордер в соответствии с выбранным интервалом переоценки.

Шаг 1: Выберите Chase

Откройте Manual Orders, выберите Algo, а затем выберите:

Chase, следите за лучшей ценой

Выберите подключённый биржевой счёт и введите количество или номинальную стоимость, по которой вы хотите совершить сделку.

Шаг 2: Выберите Best Price или With Offset

Chase предлагает два режима ценообразования.

Функция Best Price позволяет поддерживать рабочий ордер по текущей лучшей доступной цене на соответствующей стороне книги заказов.

С помощью параметра «Смещение» можно применить процентное смещение относительно этой оптимальной цены.

Смещение может оказаться полезным, если вы хотите, чтобы ордер оставался на заданном расстоянии от верха книги ордеров, а не сразу входил в торговлю по текущей лучшей цене.

Шаг 3: Установите интервал переоценки

Параметр Reprice every field определяет, как часто Chase проверяет рынок и обновляет ордер.

Например, при значении 5 секунд алгоритм проверяет актуальную лучшую цену каждые пять секунд. Если цена изменилась, действующий лимитный ордер можно заменить на обновленный уровень.

Чем короче интервал, тем ближе ордер к текущим условиям книги заказов. Оптимальное значение зависит от рынка, ликвидности и вашей цели по исполнению ордера.

Шаг 4: Настройка таймаута

Поле Timeout определяет максимальную продолжительность работы алгоритма.

Если установлен таймаут, Chase останавливается по истечении этого времени.

Если тайм-аут не установлен, алгоритм может продолжать работу до тех пор, пока не будет завершено выполнение задачи или пока пользователь не отменит запрос.

Шаг 5: Установить максимальное проскальзывание

Максимальное проскальзывание определяет максимально допустимый уровень проскальзывания при исполнении ордера.

Этот параметр обеспечивает дополнительный контроль над ценой в случае изменения рыночной конъюнктуры во время работы алгоритма.

Шаг 6: Размещение и отслеживание заказа на доначисление

Проверьте количество и настройки, а затем нажмите «Купить » или «Продать».

Ордер Chase отображается в разделе «Активные ордера», где вы можете отслеживать статус исполнения, исполненный объем, стоимость ордера, время и стратегию.

Когда Chase может пригодиться

Функция «Chase» особенно полезна в тех случаях, когда необходимо оставаться в верхней части книги заказов без необходимости вручную обновлять лимитный ордер.

Практическим примером использования является совершение сделок на рынке с низкой ликвидностью. Трейдер может захотеть купить или продать актив, избегая при этом размещения крупного рыночного ордера с немедленным исполнением. Chase может постоянно корректировать действующий лимитный ордер по мере изменения наилучшей цены.

Качество исполнения по-прежнему зависит от ликвидности, волатильности, комиссий, условий биржи и параметров, выбранных пользователем.

Заказ TWAP: равномерное распределение исполнения по времени

TWAP — это аббревиатура от «Time Weighted Average Price»(средняя цена, взвешенная по времени).

TWAP разбивает больший целевой объем на более мелкие сделки и распределяет их в течение выбранного периода.

Это может оказаться полезным в тех случаях, когда немедленное исполнение ордера может оказать значительное влияние на рынок, особенно при небольшом объёме книги заказов.

Вместо того чтобы отправлять весь объём сразу, TWAP действует в соответствии с графиком, определяемым двумя основными параметрами:

Интервал — период времени, через который отправляется следующий заказ.

Продолжительность — время выполнения всего алгоритма.

Шаг 1: Выберите TWAP

Откройте раздел «Ручные ордера», выберите «Алго», а затем выберите:

TWAP, равномерно распределённый во времени

Введите общее количество или условную сумму, по которой вы хотите совершить сделку.

Шаг 2: Установите интервал и продолжительность

Предположим, вы настроили следующее:

Интервал: 10 секунд

Продолжительность: 1 минута

Origami Tech распределяет целевое количество между шестью запланированными выполнениями.

В примере, приведенном в интерфейсе, общая сумма покупки в размере 0,01257 ETH, осуществленная в течение одной минуты с интервалом в десять секунд, была разделена на 6 ордеров по примерно 0,00209 ETH каждый.

Это позволяет разместить ордер на рынке постепенно, а не в виде одной крупной сделки.

Шаг 3: Выберите тип исполнения — «По рыночной цене» или «Лимитное»

TWAP поддерживает как рыночное, так и лимитное исполнение.

При использовании режима «Market» каждая запланированная часть ордера отправляется на исполнение по рыночной цене.

В режиме «Limit» для запланированных частей используются лимитные ордера.

Выбор зависит от того, что для данного конкретного ордера имеет более высокий приоритет: скорость исполнения или контроль цены.

Шаг 4: Настройка максимального проскальзывания

Используйте параметр «Максимальный проскальзывание», чтобы задать допустимый уровень проскальзывания для алгоритма.

На экране подтверждения отображаются выбранный тип исполнения и максимальный проскальзывание до отправки ордера TWAP.

Шаг 5: Определите, как следует реагировать на сбои

TWAP предусматривает опцию «Отмена в случае неудачи ».

Если включена опция «Отмена при сбое», сбой при выполнении может привести к остановке остальной части расписания TWAP.

Если этот параметр отключен, алгоритм переходит к следующим запланированным выполнениям даже в том случае, если предыдущая часть завершилась сбоем или была выполнена не полностью.

Этот параметр имеет значение в тех случаях, когда важно точное целевое количество. Продолжение операции после выполнения неполного заказа может привести к тому, что окончательное исполненное количество окажется меньше первоначального целевого значения.

Шаг 6: Проверьте ордер TWAP перед подтверждением

После нажатия кнопки «Купить» или «Продать» на сайте Origami Tech отображается окно подтверждения.

Подтверждение включает:

1. Общее количество
2. Количество и примерный объем запланированных заказов
3. Интервал выполнения
4. Способ выполнения
5. Максимальный проскальзывание
6. Ориентировочная цена
7. Планируемое время завершения

Проверьте эти значения и нажмите «Подтвердить», чтобы запустить алгоритм.

Шаг 7: Отслеживание исполнения по цене TWAP в активных ордерах

После подтверждения TWAP появляется в таблице «Активные ордера ».

Строка обновляется по мере выполнения последующих частей. Вы можете отслеживать количество, заполненное на данный момент, и стоимость заказа во время работы алгоритма.

В этом разделе доступны элементы управления для настройки активного алгоритма, в том числе приостановка и отмена заказа. Приостановленный заказ можно впоследствии возобновить.

Когда метод TWAP может оказаться полезным

TWAP полезен в тех случаях, когда трейдер хочет распределить крупный ордер во времени.

Рассмотрим рынок с низкой ликвидностью, на котором мгновенная продажа крупной позиции может занять несколько уровней книги заказов и повлиять на цену исполнения. Схема TWAP позволяет разделить этот объем на более мелкие заказы, которые исполняются в течение нескольких минут или более длительного периода.

Такой подход позволяет трейдеру напрямую контролировать интервал исполнения, общую продолжительность, тип ордера и параметры проскальзывания.

Заказ по VWAP: исполнение с учетом рыночного объема

VWAP — это аббревиатура от «Volume Weighted Average Price»(средняя цена, взвешенная по объему).

В интерфейсе « Origami Tech » этот режим описывается следующим образом:

VWAP, профиль взвешенного по объему показателя

Как и TWAP, VWAP предназначен для исполнения целевого объема посредством нескольких небольших сделок.

Разница заключается в логике распределения. Метод TWAP равномерно распределяет исполнение по времени. Метод VWAP использует профиль объёма рынка для определения веса исполнения.

Благодаря этому показатель VWAP становится актуальным в тех случаях, когда трейдер хочет, чтобы при исполнении ордера учитывалось распределение рыночной активности, а не использовался подход, основанный на равных временных интервалах.

Чтобы использовать VWAP:

1. Открытые заказы по руководству
2. Выбрать алгоритм
3. Выберите VWAP, взвешенный по объему профиля
4. Укажите целевое количество и доступные параметры выполнения
5. Проверить заказ
6. Подтвердить выполнение
7. Отслеживайте это с помощью раздела «Активные заказы»

Как управлять алгоритмическими ордерами

За выполнением алгоритмических ордеров можно следить в разделе «Активные ордера» терминала.

В таблице приведена информация об исполнении, включая:

1. Обмен
2. Учетная запись
3. Символ
4. Тип заказа
5. Направление
6. Цена с учетом наполнения
7. Заполненное количество
8. Сумма заказа
9. Срок выполнения заказа
10. Стратегия

Алгоритмические ордера идентифицируются по своей стратегии, например «Chase» или «TWAP», что позволяет легко отличить их от обычных ручных ордеров.

Функции активного управления алгоритмами позволяют трейдеру контролировать процесс исполнения в режиме реального времени.

Chase, TWAP или VWAP: какой алгоритмический ордер выбрать?

• Выбирайте Chase, если вашим приоритетом является поддержание лимитного ордера на уровне, близком к текущей лучшей цене спроса или предложения, по мере изменения ситуации в книге заказов.
• Выберите метод TWAP, если вы хотите разделить целевое количество на равные запланированные операции в течение заданного периода.
• Выбирайте VWAP, если хотите, чтобы взвешивание исполнения отражало профиль объёма рынка.

Каждый алгоритм решает свою задачу по исполнению ордеров. Правильный выбор зависит от ликвидности, объема ордера, волатильности, срочности и степени влияния на цену, которую вы готовы принять.

Алгоритмические ордера и боты для торговли криптовалютой в Origami Tech

Функция «Algo Orders» расширяет набор инструментов для исполнения ордеров, доступных в криптовалютном торговом терминале « Origami Tech ».

Кроме того, они могут дополнять существующие стратегии торговли с использованием криптовалютных ботов. Пользователь может запускать автоматизированные криптовалютные торговые боты и одновременно использовать стратегии Chase, TWAP или VWAP для отдельной позиции, требующей непосредственного контроля за исполнением ордеров.

Например, после реализации стратегии с большими объёмами по менее ликвидным активам трейдеру может потребоваться постепенно сократить полученную позицию. Метод TWAP позволяет распределить закрытие позиции во времени, а метод Chase — управлять лимитным ордером с учетом наилучшей доступной цены.

Таким образом, боты, пресеты, сетки, пользовательские стратегии и алгоритмические ордера могут использоваться в различных этапах одного и того же рабочего процесса криптовалютной торговли.

Начните использовать алгоритмические ордера в Origami Tech

Откройте терминал « Origami Tech », перейдите в раздел «Manual Orders» и выберите «Algo», чтобы получить доступ к стратегиям Chase, TWAP и VWAP.

Для начала определите цель исполнения: следовать лучшей цене, распределить ордер во времени или взвесить исполнение в зависимости от объема рынка. Затем настройте соответствующие параметры цены, времени и проскальзывания перед подтверждением ордера.

Как и в случае с любым способом исполнения криптовалютных сделок, результаты зависят от ликвидности рынка, волатильности, условий биржи, комиссий и параметров, выбранных для ордера.